大豆套期保值的外文文献

问：请问下 您知道有关于豆粕基差交易和大豆套期保值有什么书籍么？

1. 答：可以购买《期货投资者教育系列丛书:大豆》、《期货投资者教育系列丛书:豆油》、《期货投资者教育系列丛书:豆粕》，里面有相关套保经验

问：套期保值<名词解释>

1. 答：交易者配合在现货市场的买卖，在期货市场买进或卖出与现货市场交易品种、数量相同，但方向相反的期货合同，以期在未来某一时间通过卖出或买进此期货合同来补偿因现货市场价格变动带来的实际价格风险。

问：根据案情，为企业制订一份套期保值方案

1. 答：你说的是过去的事。大豆的年振幅大概在16%，等于涨/跌幅是8%。如果现在是2007年4月，我的方案是建立大豆0711合约空仓3000吨（300手），执行价格3072元（3200*96%）。
2. 答：正确做法：
   选择卖出开仓大豆0801合约，数量3500--4000吨左右（350-400手）。
   原因：
   套期保值数量可选择为实物量得70-80%之间，当然你也可以选100%。
   至于选择0801是因为这个合约的交割期是在你大豆的收割期之后，
   （套期保值交易中，期货交割期必须在现货实物交易日期之后）
   这样你可以有充分的余地选择平仓日期。
   平仓日期一般相同于大豆实物的出售日期（收割期在11月，真正出售期还有段时间）。
3. 答：卖出大豆0711合约500手就可以了。因为有可能需要交割，不推荐用0801进行套保。

问：求解答答答答答

1. 答：出自动画：亲吻那片花瓣（その花びらにくちづけを）OVA
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   又名花吻、花吻在上、花瓣，是由同人游戏社团河豚屋（ふぐり屋）所制作并发行的十~八~禁同人视觉小说游戏系列，以及同名轻小说和广播剧。
   希望能解决您的问题。

问：套期保值的概念如何理解？

1. 答：套期保值的概念：
   套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品 的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需买进商品的价格进行保险的交易活动
   套期保值的基本特征：   套期保值的基本作法是，在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的   买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间   ，当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现” 与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。
2. 答：套期保值就是在期现市场做相反的操作。在上题中，我认为操作是得当的。至于为什么在大豆上涨的时候买大豆现货，这是由于需要。就像人要吃饭一样，工厂要原料。同时，在期货市场下又卖出了大豆，这样能达到不亏——即保值的目的，更何况，现货上在先期有赢利。你想想如果没有期货，现货在价格上涨上也得买，就只是省了先期货先期一个很少的部分。
3. 答：您只要理解套期保值的原理就明白这道题了，套期保值是期货市场和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制，以避免价格波动风险的一种交易方式。本题已经说清楚，据预测11月份大豆价格可能上涨，因此该油厂为了避免将来价格上涨，导致原材料成本上升的风险，就是说如果未来大豆真的上涨会在现货方面存在亏损，所以在期货市场做多期货大豆合约获取利润用于冲抵现货市场带来的损失。
4. 答：这个很简单很好理解。期货上：因为预测到11月份大豆价格上涨先在9月份买入11月合约2090元/吨，结果俩月过去到了11月份11月合约涨到2130元/吨，此时卖出该合约每吨盈利2130-2090=40元 现货上：9月份大豆价格2010元/吨 但没有买进大豆，到了11月才买进100吨大豆，此时大豆价格2050元/吨，比9月份上涨了40元。实际上两个月之后无形中你承担了价格上涨风险，但你在期货上盈利的40元正好可以抵消你在现货上承担的价格上涨。此为正向的套期保值，还有价格下跌的套期保值。