一、宏观经济预测模型体系研究（论文文献综述）
李涛[1]（2022）在《理学视域下的朱子理想人格修养论》文中指出儒家的修养是一种突出道德特征的人格修养。朱子在理学的视域下,对儒家的人格修养做了创造性的诠释。朱子强调修养的关键是修心,就是用道心来主宰引导人心。朱子强调心虽有人心、道心之分,但并非是两个心,只是心之所觉有不同,觉于欲即为人心,出于形气之私,觉于理即为道心,发于性命之正。修养所要达成的终极目的就是成就圣贤人格,它是通过人的气象表现出来的。而圣人气象展现的就是一种天理流行、浑然一体的人格特征。人在修养过程中自有一种体证天理的快乐,朱子将儒家的"孔颜之乐"提升为一种具有人生终极意义的天理境界,使人通过不断修养超越有形的生命屏障以达无限的道德价值之域,以此安顿人的心灵,实现人性彻底的复归。
姜伟,黎依堞[2]（2021）在《基于混频数据的消费者信心与中国宏观经济波动研究》文中研究表明本文将消费者信心指数引入混频数据模型（MIDAS）中,考察经济新常态下对中国宏观经济波动的影响。基于消费者信心指数以及"三驾马车"对季度GDP增长率进行预测,结果显示:（1）引入消费者信心指数的混频数据模型较基准模型的预测精度比未引入的预测精度要高,均方根残差比值也更小;（2）多元混频预测中,引入消费者信心指数的混频回归模型对季度GDP增长率的实时预报与短期预测更趋稳定,能够提供更精准的参考区间;（3）在考察行为指标消费者信心指数对中国宏观经济的影响中,消费者信心指数在进行样本内预测时,宏观经济对消费者信心指数变动反应最为灵敏。本文为定量追踪宏观经济波动提供了一个新的视角。
陈凯[3]（2021）在《中国一般公共预算支出预决算差异研究》文中提出财政是国家治理的基础和重要支柱。推进国家治理体系和治理能力现代化,要适应这一新的功能和定位,因此当前深化财税体制改革的目标是建立现代财政制度。而预算作为财政制度的核心内容,必然要在国家治理中发挥重要的角色。作为现代财政制度基础的现代预算制度,其目标是“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”。现代预算制度的基本要素是内容完整、编制科学、执行规范、监督有力、讲求绩效和公开透明,而现代预算制度最直接表现形式就是预算编制的科学性和预算执行的规范性。预决算差异作为预算编制和执行的直接结果,对于充分把握预算管理水平,发现预算编制、执行、监督过程中存在的问题具有重要参考价值。本文立足于中国一般公共预算支出预决算差异的典型事实,深入分析预决算差异的整体特征和结构特征。在系统呈现预决算差异特征事实的基础上,归纳总结预决算差异的属性,对其形成机制和影响因素进行分析,并探究影响我国预决算差异的主要因素。首先,全方位、多角度明确一般公共预算支出预决算差异的典型特征和演变趋势。结合我国一般公共预算体系,分别从总量层面、结构层面、区域异质性层面等不同角度对预决算支出差异进行深入细致的研究。其次,根据预决算差异背后的逻辑,归纳总结预决算差异的属性,并结合我国预算功能取向,为客观认识预决算差异奠定理论基础;同时充分借鉴已有文献的研究成果,并根据预算编制、执行和监督各阶段的全周期运行特点,从“预算过程+预算结构”两个维度梳理出可能影响预决算差异的技术因素、制度因素、政策因素、经济因素、管理因素、主体互动因素,并借助实证分析框架进行实证检验。第三,基于回归方程的分解法,分别利用基于R2的夏普利值分解和MQ指数测度不同因素对预决算差异的贡献度,探寻预决算差异的主要来源,充分认识我国预算管理中存在的薄弱环节。第四,总结一般公共预算支出预决算差异的内部动态特征,结合从年初预算--调整预算--决算的预算周期,分析预决算差异在年度内普遍呈现“先增加后减少”的倒V型模式的原因。最后,通过借鉴美、法、日等国的预算编制和执行实践经验,更清晰认识我国政府预算管理过程中存在的缺陷,推动我国的预决算差异管理制度不断完善。本文的主要结论是:（1）各级政府预决算差异具有普遍性,且存在结构性差别。整体特征分析发现:2013年以来我国一般公共预算支出预决算差异规模均大于一般公共预算收入,超支成为预决算差异的突出表现形式;2011年以后预决算差异度出现下降,但绝对规模不降反增,2017年支出预决算差异规模超过2011年达到新高;地方层面的预决算差异规模和差异度均高于中央;省级预决算差异、调整差异和执行差异三者呈倒“V”形,调整差异通常为正,执行差异通常为负,但是决算数通常仍会大于年初预算数。结构特征分析发现:支出科目越细化预决算差异越大,离散程度越高;中央预决算差异稳定度更高,且在社会保障和就业支出、农林水支出、交通运输支出和节能环保支出等科目预决算差异较大,而地方在一般公共服务、城乡社区支出、节能环保支出、农林水支出等科目预决算差异较大;项目支出预决算差异总体大于基本支出预决算差异。区域特征分析发现,调整差异的区域特征明显,但执行差异的区域特征并不明显,其中东部地区调整差异更小,因此总体来看东部地区预决算差异小于中西部地区。（2）预决算差异具有普遍性、不可预知性、非对称性、成因多样性、适度性,要客观认识预决算差异。一般公共预算支出预决算差异具有的五大属性决定了预决算差异的复杂性,因此认识预决算差异不能一概而论,要从导致预决算差异的主要成因出发,分类视之,即理性认识客观因素,主动化解不合理因素,鼓励支持节支因素。基于“预算过程+预算结构”二维逻辑框架,将预决算差异的成因归类为六类——技术因素、制度因素、政策因素、经济因素、管理因素和主体互动因素。（3）通过预算管理主体间的博弈分析发现,财政部门、支出部门和监督部门之间的互动行为影响预算编制的科学性和执行的规范性,进而影响预决算差异。预算编制过程中,影响支出部门与财政部门之间的博弈均衡的因素有:财政部门对部门预算的削减比例、财政部门审核预算的成本、支出部门虚报预算的成本、财政部门和支出部门的信息不对称从程度会影响预算编制过程的均衡结果。支出部门之间的博弈表明,由于预算规模既定,社会获得公共物品与服务的总量也是一定的,而这种竞争活动是需要相应成本的,其最终结果应该是某种“负和”的社会损失。预算监督过程中,通过分析是否财政结余的博弈过程发现,均衡结果与监督部门对未及时结余的惩罚力度F、实质结余资金规模B、结余后第二年度的削减规模、支出部门选择不结余的处理成本、监督部门选择监督的成本有关。（4）通过静态和动态面板模型对技术因素、制度因素、政策因素、经济因素、管理因素的回归发现,经济不确定程度、转移支付占比、晋升压力、政策不确定性、潜在GDP增长率、财政收入增速、财政支出结构、财政透明度会显着影响预决算差异。内部动态特征分析结果表明,由于各因素的作用路径不同,对调整差异和执行差异的影响存在不同,部分因素在调整差异中显着而执行差异中不再显着——经济预测偏差、财政收入增速和财政透明度,部分因素在调整差异中不显着而预算执行差异中显着——经济不确定程度、财政分权、政策不确定性、潜在GDP增长率、人均GDP。（5）通过利用Shapely分解和MQ指数对预决算差异影响因素的贡献度分解,发现我国的预决算差异最主要的来源是制度因素和管理因素,并同时受到经济因素影响。其中制度因素主要作用于影响调整差异,管理因素在执行差异中的作用更为明显。（6）预决算差异的成因具有地区异质性,通过分析发现东部地区贡献度最高的三个因素分别为官员晋升压力、财政收入增速、财政分权;中部地区贡献度最高的三个因素分别为财政分权、人均GDP和转移支付占比;而西部地区贡献度最高的三个因素分别为财政收入增速、经济增速和转移支付占比。时间异质性分析发现,随着时间的延续,影响因素结构存在一些规律性变动——转移支付的贡献度呈下降趋势,宏观经济预测差异的贡献度呈上升趋势。总体来说,我国各级一般公共预算支出普遍存在不同程度的预决算差异。我们要客观认识预决算差异,分类施策——“理性认识客观因素,主动化解不合理因素,鼓励支持节支因素”,以提高资源配置效率和执行效率,更好履行政府受托责任。要认识到我国当前阶段预决算差异的主要成因是制度性因素和管理因素,以及预算调整差异和预决算执行差异性质的不同,未来需不断优化制度并强化预算管理。具体政策建议为:一是不断完善我国现行的法律制度,加强财政预算法治化建设。二是加强各项制度有效衔接,进一步完善我国财政体制,理顺政府间收支责任,完善转移支付制度。三是提高预算编制科学性,加强中期财政规划管理,提高宏观预测能力,并进一步完善预算管理,加快推进项目支出标准建设,进一步规范预算编制。四是进一步规范预算执行管理,规范预算调整流程,建立预算调整控制机制。五是优化制度设计,协调预算主体良性互动,完善预算监督体系,营造公开透明预算环境。六是强化绩效意识,将预决算差异纳入预算绩效管理。
戴逸明[4]（2021）在《多维视角下的不确定性与中国股票市场资产定价》文中研究指明不确定性广泛地存在于人类社会的各个领域,从宏观经济运行到微观个体决策无一不在冥冥之中受到不确定性的影响。在宏观层面,不确定性通常伴随着重大政治、经济事件的驱动而出现大幅上升。仅仅在过去的十年间,全球范围内陆续经历了欧债危机、叙利亚战争、英国脱欧、中美贸易战、新冠疫情等一系列重大事件,各种事件的爆发与冲突不仅影响了全球政治经济格局也产生了一系列不确定性的冲击,进而引发了相关国家和地区经济环境及金融市场的动荡,就如今天的全球经济仍处在新冠疫情所带来的不确定性影响之下。除了现实层面的重要意义,不确定性也是学术界持续关注的议题,得益于过去十几年信息学、统计学等学科的发展和应用,关于不确定性的研究在度量方法和经验实证层面取得了一些进展。但由于不确定性表现出宽泛而模糊的概念特征,目前在关于不确定性的细分领域研究中还缺乏具有系统性和全面性的分析框架。在此背景下,本文基于实证资产定价的范式从多维度的视角探讨了不确定性和中国股票市场之间的关系。本文首次从宏观经济不确定性、微观不确定性、政策不确定性三个层面系统而全面地研究了不确定性对中国股票市场资产价格的影响。在宏观层面,本文发现中国宏观经济不确定性在时间序列上对A股市场收益率具有显着的正向预测能力,中国宏观经济不确定性的上升预示着A股市场期望收益率的上升,且这种预测能力并不能被其他常见的宏观预测因子所解释。本文的研究结论不同于美国的实证发现,美国宏观经济不确定性在美国股市表现出负的溢价。通过进一步比较发现,中美之间宏观经济不确定性存在周期性差异,在样本期内,中国宏观经济不确定性表现出顺周期特征,而美国宏观经济不确定性则表现出逆周期特征。这一发现说明中国宏观经济不确定性的产生与宏观经济超预期的增长有关,而美国宏观经济不确定性的产生主要源自宏观经济预期外的低迷或衰退。另外,尽管以往研究发现中美之间的宏观经济不确定性存在溢出效应,但美国宏观经济不确定性并不能预测中国股票市场期望收益率,这类宏观层面的不确定性对股票市场的定价能力仍局限在本土。在微观层面,本文发现微观不确定性在A股市场的个股横截面期望收益率中表现出负的溢价。基于收益率的高频数据,本文使用股价变化中的相对符号跳跃变差刻画了微观不确定性冲击的性质和程度,股价中反映出“好”的不确定性时,对应个股表现出较低的期望收益率,而当股价中反映出“坏”的不确定性时,对应个股具有较高的期望收益率。从具体的作用机制来看,微观不确定性冲击可以通过涵盖收益率高阶矩的风险溢价和投资者对不确定性过度反应引发的反转效应这两种渠道来影响A股横截面收益率。此外,研究结果也表明微观不确定性在资产组合配置中具有实际应用价值。在中观层面,通过使用源自国外的政策不确定性为本文的资产定价研究提供了更具外生性的视角,本文研究发现美国贸易政策不确定性与A股市场的个股横截面期望收益率呈显着的负相关,对美国贸易政策不确定性因子荷载较高的个股表现出更低的期望收益率,而因子荷载较低的个股则具有更高的期望收益率。在稳健性检验中本文尝试了改变因子荷载的衡量方式、延长投资组合持有期限、剔除不同截尾点的小市值样本等方法,仍然得到了一致的结果。而从机制解释的角度来看,投资者理性或非理性的行为都可以导致这一负溢价的产生。一方面,为了对冲不确定性产生的负面影响,投资者愿意为不确定性因子荷载较高的股票支付更高的价格并接受较低的期望收益率;另一方面,当出现政策冲击时,一些非理性投资者的随机信念转变为悲观信念,他们倾向于出售那些受到贸易政策不确定性负面影响的股票,这种由悲观情绪驱动的投资行为将导致不确定性因子荷载较低的股票被大量卖出且内在价值被低估,当贸易政策的不确定性趋于缓和后,被低估的股票会产生价格反弹,因而具有较高的期望收益率。此外,为了与以往研究进行比较,本文同时对中国经济政策不确定性纳入模型,不同于以往发现,本文的研究发现中国经济政策不确定性对A股的横截面期望收益率并没有显着的影响,并且也不会对美国贸易政策不确定性的定价能力产生影响。综上所述,本文的研究通过建立基于实证资产定价范式的统一框架系统性地研究了不确定性在A股市场上的资产定价能力及定价机制。本文的发现补充了以往关于不确定性与资产定价之间关系的研究,并通过机制分析发现了不同类型不确定性定价能力差异的根源。本文的研究对理解在不确定性冲击下资本市场投资者的异质性、股票市场的定价机制以及中国股票市场的资产配置和风险控制等方面具有现实意义。
王国志[5]（2021）在《经济不确定性、经济周期与货币政策有效性研究》文中指出在全面建设社会主义现代化国家向第二个百年奋斗目标迈进的历史新征程中,国内外政治经济环境发生了显着的变化,一个突出表现就是国内外经济不确定性事件频繁发生,导致我国经济周期运行的波动性加剧,货币政策调控难度加大,因此科学研判经济不确定性对经济周期和货币政策有效性的影响对于提升宏观调控有效性推动高质量发展具有理论和现实意义。本文遵循“文献梳理——理论分析——现状测度——实证研究——理论拓展”的总体研究框架,综合采用文献分析、理论梳理、指数测算、动态计量实证研究、DSGE理论模拟等方法对经济不确定性、经济周期与货币政策调控之间勾稽关系的规律性特征开展理论和实证研究。本文首先从理论层面梳理了经济不确定性概念的起源、界定及其度量,分析经济不确定性对经济周期影响的理论机制、经济不确定性对货币政策有效性影响的理论机制以及不同经济周期下货币政策调控的相关理论,奠定全文研究的理论基础。综合现有文献来看,可以将经济不确定性的基本概念界定为经济主体对未来的发生事件的无法预测性,衡量经济不确定性程度的方法主要包括运用现有的经济变量作为代理变量、运用专业人士对未来经济预测的分歧程度、运用现代信息技术和大数据合成指数法、运用大数据爬虫抓取报纸关键词方法、运用高维宏观数据提取共同因子的方法等5种方法,其中后两种方法被广泛使用。理论机制分析结果显示,经济不确定性对经济周期的影响机制主要包括投资期权机制、预防储蓄机制、金融摩擦机制、信息传递机制、长期投资机制、H-A传导机制等6个方面,经济不确定性冲击对经济周期和货币政策调控具有显着影响。不同经济周期理论下的货币政策调控理论也存在显着差异,催生了不同的货币政策规则。其次,本文测度了我国经济周期指数,分析了经济不确定性和经济周期之间的动态关联机制。结果显示,中国经济不确定性指数走高的时点大多与特定的经济政治事件相关联,1996年1月至2020年6月期间我国一共经历了3轮完整的经济周期,第四轮经济周期尚未结束。时变格兰杰因果关系检验结果显示,在经济不确定性较高时,经济不确定性对经济周期具有一定的预测性;在经济周期交替变化的时点,经济周期对经济不确定性具有一定的预测性。动态条件相关系数分析结果显示,经济不确定性与经济周期之间具有较为显着的负向动态条件相关性,在经济紧缩期经济不确定性波动剧烈,而在经济扩张期经济不确定性波动平稳。动态溢出指数分析结果显示,经济不确定性与经济周期之间存在显着的时变动态溢出效应,且经济周期波动加大了经济不确定性,经济不确定性同样加剧了经济周期波动。第三,本文构建了MS-AR模型将我国经济不确定性指数划分为三区制,在此基础上构建LT-TVP-VAR模型分析了货币政策在不同程度经济不确定性冲击时的反应及其调控效果,得出如下结论:（1）经济不确定性冲击对数量型和价格型货币政策存在正向时变冲击效应,但在经济不确定性的低、中、高区制下调控效果存在较大差异。（2）在经济不确定性处于低区制时数量型政策在调控产出缺口方面效果比较明显。当经济不确定性处于中高区制时价格型货币政策对产出缺口实施反周期调控的效果比较明显。（3）在经济不确定性处于低区制时数量型和价格型货币政策对通胀缺口调控效果较好,在中、高区制时数量型货币政策对通胀的调控存在局限性,而价格型货币政策对通胀缺口实施反周期调控效果更优。第四,本文构建TH-SVAR和SEIVAR模型实证分析了经济周期不同阶段货币政策调控的有效性和非对称性。基于TH-SVAR模型的研究结果显示,同一货币政策工具在相同经济周期阶段对产出和通胀的调控效应具有对称性,但不同货币政策工具在经济周期不同阶段下调控效果呈现出非对称特征。数量型和价格型货币政策在经济扩张期调控效应优于经济收缩期。经济扩张期价格型货币政策对产出调控效果优于数量型货币政策,数量型货币政策对通胀调控效果优于价格型货币政策。经济收缩期两种政策工具对产出与通胀的调控效果相对复杂。基于SEIVAR模型的研究结果表明,在经济周期不同阶段下货币政策对通胀和产出的调控效果存在显着差异和非对称特征。数量型货币政策对通胀调控更为有效,价格型货币政策对产出调控更为有效。数量型货币政策在经济收缩期对通胀和产出的调控效应优于经济扩张期。价格型货币政策在经济收缩期对通胀的调控效应更加符合政策预期。价格型货币政策对产出的调控在经济收缩期优于经济扩张期。最后,本文构建了包含预期因素和异质冲击的DSGE模型探讨了货币政策有效性问题,得出如下结论:（1）当模型中引入政策预期因素后可以与数据实现较好的拟合,且预期冲击形式的有效识别使得工具变量对目标变量波动的反应程度均出现了不同程度的变化。（2）通胀对利率工具调控较为敏感,数量工具调控对产出的影响作用相对较大,然而数量冲击下产出易出现逆向波动降低调控有效性。当对预期冲击和非预期冲击进行识别后,工具变量的预期冲击对目标变量波动的影响作用均有所增加,且目标变量收敛周期均有所缩短。（3）影响产出和通胀波动的占优冲击来源分别为数量政策和利率政策,对冲击来源结构的有效分解可以提升货币政策的有效性。根据以上研究结果和我国经济金融发展及货币政策调控实践,本文提出如下政策建议:（1）准确识别经济不确定性冲击,稳定经济政策预期,以政策确定性应对经济不确定性。（2）优化货币政策量价配合机制,强化政策工具间的组合协调。（3）加强对微观主体的预期管理和舆论引导,提升货币政策调控的有效性。
温健纯[6]（2021）在《经济政策不确定背景下跨境资本流动的经济效应研究》文中研究指明20世纪70年代以来,随着全球经济一体化和国际间金融市场开放程度的不断推进,跨境资本流动已经逐渐成为促进国际资本市场发展的主要力量。资本的国际间流动使得经济资源在全球范围内进行跨国配置,这在极大促进全球经济融合与大发展的同时,也诱发了许多新的问题与风险。特别是在新兴经济体金融开放进程中,跨境资本扮演了“双刃剑”的角色,这既为原本资金匮乏的新兴经济体带来大量丰富的外部资本,进而促进经济高速发展的同时,也使得它们累积了大量的风险隐患。从1994年的墨西哥金融危机,到1997年的亚洲金融危机,再到2008年的美国次贷危机,可以看到在这些危机的身后,均有着跨境资本流动的推波助澜。与此同时,2008年次贷危机之后,全球实体经济面临衰退的威胁,世界各国政府为平滑经济波动而采取了频繁调整经济政策的措施,进一步加剧了全球经济政策的不确定性,使得经济政策频繁变动成为左右经济不确定性的关键因素。从全球经济形势来看,当今世界正经历百年未有之大变局,在后疫情时代由于各国在疫情期间采取了不同的经济政策,全球不稳定性和不确定性因素明显增加。在这样的背景下,不仅全球实体经济的发展面临严重挑战,跨境资本流动的特征与影响也呈现出巨大的变化。当前,我国金融市场开放进入关键时期,在这一过程中,我国始终将金融开放与金融安全的平衡置于首要位置,如何能够充分利用金融市场开放的有利因素促进我国金融的健康可持续发展一直都是我国金融改革过程中的重要研究内容。在这其中,如何准确分析和估计经济政策不确定背景下跨境资本流动的经济效应,从而趋利避害,是在我国金融市场开放过程中维护好我国金融安全亟需回答的理论与现实问题。基于此,本文主要围绕三个主要的核心问题开展研究:第一,跨境资本流动对经济发展、实体经济杠杆和虚拟经济稳定等经济效应有何影响?第二,经济政策不确定性对跨境资本流动经济效应有何影响?第三,经济政策不确定背景下如何防范跨境资本流动的不利影响?厘清这些关系对于中国和其他国家而言都是一个意义重大且迫切需要研究的议题。通过对以上问题的探讨和分析,以期为我国和其他国家防范跨境资本流动的风险及制定科学合理的资本项目开放策略提供参考依据。本文将通过八章内容开展研究。论文安排如下:第1章为导论。本章首先从国际跨境资本流动发展及其经济影响,以及经济政策不确定性逐渐成为全球经济发展中“新常态”的背景出发,提出探究全球经济政策不确定背景下跨境资本流动经济效应的研究意义,然后对跨境资本流动和经济政策不确定性进行概念界定。在此基础上,提出本文的研究思路与研究方法,以及研究内容与结构安排。最后,说明本文的研究创新点、难点与不足之处。第2章为相关文献综述。本章主要对关于经济政策不确定性指数的测度与应用,跨境资本流动的类别划分和度量以及跨境资本流动的经济效应等相关文献进行评述、总结和归纳,从而对与本文研究内容相关的研究成果进行系统性的评述,寻找本文研究的切入点。对于经济政策不确定性对宏观与微观经济的影响方面,已有文献主要从经济政策不确定性对经济波动、金融市场、政策有效性及国际溢出效应等方面进行研究。另一方面,跨境资本流动的经济效益,本文从经济发展、实体经济杠杆和虚拟经济稳定等方面对已有研究进行梳理。已有文献存在不足方面主要有三:（1）关于资本流动的经济效益相关研究,将全球经济政策环境变化作为背景考虑因素的已有文献较少,更是缺乏基于全球经济政策不确定性背景下的相关研究;（2）对于跨境资本流动没有统一的测度方法;（3）对于资本流动的经济效益研究,尤其对基于资本流动规模、流向和波动的研究较为缺乏。第3章为经济政策不确定性影响跨境资本流动经济效应的理论分析。本章首先分析了经济政策不确定性与跨境资本流动的关联性,并在此基础上进一步从理论层面分析了经济政策不确定性对跨境资本流动与经济发展关系的调节效应,厘清了三者之间的关系。这些理论分析有助于透过现象看本质,分析经济政策不确定性与跨境资本流动及其经济效应之间的逻辑关系,从而为后文的实证分析和政策建议的提出提供理论支撑。第4章为经济政策不确定性与跨境资本流动的现状分析。本章通过对跨境资本流动,以及经济政策不确定性有关数据和资料的搜集、整理以及统计测度,对经济政策不确定与跨境资本流动的现状进行研究,关注经济政策不确定性的具体情况,包括指标构建和具体使用;聚焦跨境资本流动的基本特征,包括具体项目下的流动特点,以期为政策启示的提出提供现实依据。本章主要从三个方面进行分析:（1）在对经济政策不确定性的分析中,重点介绍本文所采用的经济政策不确定性指数的构成及其表现,其中包括全球经济政策不确定性指数和单个国家的经济政策不确定性指数;（2）在对跨境资本流动的分析中,本章采用了IMF的国际收支平衡表作为分析基础,并将表内资本流动项目的流出和流入情况进行了分析;（3）本章对经济政策不确定性与跨境资本流动的关联性进行了分析。经由全球EPU指数的分段表现可以认为,在经济政策不确定性增强的过程中,跨境资本流动在全球范围内也呈现出增强的特征。第5章为经济政策不确定背景下跨境资本流动对经济发展影响的实证分析。本章基于1970-2019年跨国面板数据考察了跨境资本净流出对经济发展的影响,并探讨了全球经济政策不确定性在其中所发挥的作用。本章从研究中得出以下结论:（1）跨境资本净流出规模的加大,会对国家的经济产生抑制效应,跨境资本净流出阻碍了经济的发展;（2）异质性分析结果表明,在固定资产形成总额较低的国家、低金融机构效率国家、高外债资本存量国家以及高银行不良贷款率国家中,跨境资本净流出对经济发展的负向影响更为显着;（3）进一步分析发现,在全球经济政策不确定性越大的情况下,跨境资本净流出对一国经济发展的抑制效应更大,全球经济政策不确定性会加大跨境资本净流出对经济发展的负向影响;而在低资本市场开放程度国家、高宏观金融风险国家以及高金融机构发展指数国家中,全球经济政策不确定性在跨境资本净流出与经济发展关系之间的调节作用更大。第6章为经济政策不确定背景下跨境资本流动对实体经济杠杆影响的实证分析。本章基于1970-2019年跨国面板数据进行实证分析,并探讨了全球经济政策不确定性在其中所发挥的作用,从而为各国制定和实施相应的政策提供决策依据。本章从研究中得出以下结论:（1）净流出规模增加会对本国宏观杠杆产生负向影响,而跨境资本流动波动率的提高会对本国杠杆产生正向影响;（2）分部门来看,跨境资本净流出规模增加会显着降低政府部门杠杆率,跨境资本流动波动率的上升会对私营非金融部门杠杆率产生显着正向影响;（3）全球经济政策不确定性的上升会对跨境资本流动与宏观杠杆之间的关系起到正向调节作用,在全球经济政策不确定性程度较低的时期,跨境资本流动波动率的提高会促进家庭部门杠杆率、企业部门杠杆率、家庭和企业部门杠杆率、私营部门杠杆率的提升。第7章为经济政策不确定背景下跨境资本流动对虚拟经济稳定影响的实证分析。本章基于1997-2017年跨国面板数据进行实证分析,并探讨了全球经济政策不确定性在其中所发挥的作用,从而为各国制定和实施相应的政策提供决策依据。本章从研究中得出以下结论:（1）跨境资本流动确实会对虚拟经济稳定产生不利影响;（2）不同类型的资本流动对于虚拟经济稳定的影响存在一定的异质性;（3）虽然总体上看,跨境资本流动会对虚拟经济稳定产生不利影响,但在全球经济政策不确定背景下,跨境资本流动也可以表现出其有利于虚拟经济稳定的一面。第8章为主要结论与政策建议。本章归纳总结全文主要研究结论,并基于这些研究结论为我国制定和实施相应的政策提供建议。具体措施包括:有序放开资本项目管制;加强金融市场建设;合理利用跨境资本维持适度宏观经济杠杆率;加强跨国公司融资风险管理;加强国际资本流动管理与风险防范;提高经济政策的透明度和前瞻性指引能力。
杨思航[7]（2021）在《基于发电侧的电力景气指数及预警系统研究》文中认为电力行业的长久稳定发展,对于我国经济社会持续繁荣进步具有十分重要的意义,电力行业作为国家发展的中流砥柱,对其发展趋势进行预测的必要性不言而喻。特别是近年来,由于清洁能源发电开始被广泛地应用,以火电为主的发电行业发生了较大的变化,对发电行业发展趋势进行预测已经刻不容缓。在这种背景下,对电力行业,特别是发电侧发展趋势的预测具有非常重要的意义,对政府统筹行业发展、企业降低经营风险具有重要价值。本文参考了使用景气指数对波动循环进行预测的方法,从发电侧的视角出发,科学选取了影响发电行业发展的宏观经济、电力生产、电力消费和相关行业这四个维度的指标,并收集了从2014年第一季度到2019年第四季度的季度数据,建立了基于发电侧的电力景气指标集。并运用时差相关分析的方法将指标按其时差相关关系划分为了先行性指标、一致性指标、滞后性指标三类。在此基础上,运用主成分分析的方法分别对三类指标进行电力景气指数的编制,得到的先行性景气指数可以用于对电力行业整体的发展趋势进行预测,一致性景气指数可以用于对基准指标进行拟合,滞后性景气指数可以用于验证所编制的景气指数的准确性。在完成了基于发电侧的电力景气指数的编制后,本文利用所编制的一致性景气指数验证了结果的准确性,并将先行性景气指数、滞后性景气指数分别与一致性景气指数进行了移动拟合分析,确定了先行性景气指数的预测功能以及滞后性景气指数的验证功能。随后,本文结合所构建的景气指数对近年来电力行业整体发展的状况进行了分析,并对未来一段时间电力行业的发展趋势进行了简单的预测。此外,本文还以火电为例,对单个电源的发展趋势进行了预测。最后,本文结合预警系统的相关理论知识编制了电力行业预警指数,并引入了指示灯系统,更加直观地显示出未来一段时间电力行业发电侧的发展趋势。本文构建了基于发电侧的电力景气指数及预警系统,有利于掌握电力行业的景气波动情况,了解电力行业的发展态势,为电力行业生产计划的制定提供一定的指导。
李奥,张涛[8]（2021）在《为什么大数据能够用于宏观经济预测》文中研究指明大数据革命内涵地包括数据资源的极大丰富和分析工具的跃升两个层面。近年来利用大数据预测宏观经济的学术研究进展迅速,但也面临范式变革的挑战及数据偏误、模型滥用等质疑。本文以文献评述为基础,从认识论的视角出发,将大数据预测方法内嵌于宏观经济预测的传统范式框架中,对大数据预测宏观经济在方法工具、信息来源和微观机制上的优势和薄弱点展开剖析。本文认为宏观经济预测的学术前进方向应为利用大数据优势反哺经济理论的发展,并倡导行为经济学、信息经济学等经济交叉学科的发展,以更深入地揭示宏观经济系统的微观基础。
曹文杰[9]（2021）在《基于TSPCA-FTNet模型的中国宏观经济指数预测研究》文中认为宏观经济指数包括国内生产总值（GDP）,居民消费价格指数（CPI）,商品零售价格指数（RPI）等。通过这些指标,可以从宏观上了解一个国家或地区的经济运行情况,因此,这些指标对于了解宏观经济情况,把控宏观经济走势具有重要意义。如果能提前对宏观经济指数进行较为准确的预测,那么政府及相关宏观调控部门就能提出更具前瞻性和针对性的宏观调控政策,并部署必要的调控措施。此外,对个人而言如果能提前了解宏观经济指数的情况,也能对个人投资和储蓄进行更加合理的决策。从这两个方面来说,预测宏观经济指数具有重要研究意义。预测宏观经济指数的模型或方法有很多,其中向量自回归模型（VAR）是一个典型的代表。随着研究的深入,学者们发现向量自回归模型（VAR）是被过度参数化的,即如果想要取得较好的估计效果,建立向量自回归模型往往需要较大的样本量,这给模型的参数估计带来了很大的困难。且宏观经济指数是以月度、季度或年度为周期更新的。受限于统计成本,宏观经济数据样本量往往较小。另一方面,向量自回归模型（VAR）是线性模型,而宏观经济指数数据之间可能具有非线性关系。为了综合考虑这两个方面,本文结合了姚琦伟老师的TS-PCA方法和周志华团队的Flexible Transmitter Network模型得到了TSPCA-FTNet模型。该模型既减少了模型的参数个数,又考虑到数据内在的非线性关系,进而能够取得更好的预测效果。在实证部分,本文参考相关文献,从中经网统计数据库获取了中国1997年1月到2020年10月的12个宏观经济指数。本文分别以1997年到2018年和1997年到2019年的数据作为训练集,2019年和2020年的数据作为测试集进行实证研究。从模型预测精度,预测稳定性,模型参数个数及运行时间四个角度综合对比向量自回归（VAR）,贝叶斯向量自回归（BVAR）,循环神经网络（RNN）,长短期记忆神经网络（LSTM）,TS-PCA,TSPCA-RNN,TSPCA-LSTM和TSPCA-FTNet这8个模型的预测效果。结果表明TSPCA-FTNet方法能够以较少的参数,较短的运行时间取得较好的预测稳定性和最好的预测精度。最后本文使用TSPCA-FTNet模型和U-MIDAS模型对2020年第四季度的宏观经济指数进行预测。预测结果表明我国宏观经济指数较为稳定,预计2020年第四季度GDP当期同比增速为最后,总结了本文的研究内容与研究结果,对本文的不足之处提出后续改进的建议和方向。
李颖[10]（2021）在《基于GBRT集成模型的新冠疫情对我国宏观经济影响研究》文中提出2020年突如其来的新冠肺炎疫情使我国及世界经济遭受重创,虽然我国经济有所复苏,但世界经济仍处于低迷状态并伴随衰退风险。我国宏观经济发展及未来走势的预测,对我国及全球经济的恢复具有至关重要的作用。尽管有诸多专家学者对此已做一定分析,但主要集中在对一般宏观经济指标的基本分析,而针对新冠疫情这一新形势下,对宏观经济预测指标研究并利用算法建模预测的研究相对较少。本文基于新冠疫情的特点及其对宏观经济的影响路径,构建了新冠疫情下的宏观经济预测指标体系,分析2020年宏观经济指标受疫情影响的现状。并基于宏观经济预测指标数据,利用统计回归模型和机器学习经典算法进行探索分析,择优选出鲁棒性好、泛化能力强的GBRT集成算法模型,基于该模型对2021年四个季度的GDP同比增速进行预测,由此得出促进我国宏观经济发展的对策建议。具体如下:首先,基于国内外新冠疫情相关数据,利用热力图、词云图等方式可视化展现新冠疫情呈现的特征,探索其对我国宏观经济影响的路径。在已有宏观经济预测指标集的基础上,从产业结构、消费水平、社会投资等7个方面构建了新冠疫情下宏观经济预测指标体系,对指标进行现状分析,并将其与疫情相关数据作关联性分析,发现各种宏观经济指标受疫情影响的程度差别较大。其次,为了进一步探究新冠疫情对宏观经济指标季度GDP同比增速的影响程度,基于1998年-2020年各宏观经济预测指标的数据,先利用多元线性回归模型、向量自回归模型等进行探索性分析,发现数据无法满足多元线性回归假设要求,且向量自回归模型对波动较大的数据预测精度不高。于是进行基于树模型、核空间、集成学习的机器学习经典算法建模探索,根据R2、MSE、MAE指标优选出GBRT集成算法模型,并引入复工复产率及疫苗接种率这两个控制变量,在乐观、中观、悲观情景下对2021年四个季度GDP同比增速进行预测。最后,根据特征分析、路径分析、现状分析、关联度分析及预测分析,发现新冠疫情下宏观经济发展存在的主要问题:工业生产回归常态,第三产业恢复缓慢;消费尚未走出困境,投资增速较同期回落;进出口恢复虽快,外贸仍存不确定性;经济恢复尚未牢固,衍生风险仍未消失。并由此提出促进宏观经济稳定发展的对策建议:加强建设数字经济,推动新兴产业发展;深度挖掘内需消费,构建双循环发展格局;发挥生产链优势,加大稳外贸力度;保障财政政策不转弯,加速提升疫苗覆盖率。
二、宏观经济预测模型体系研究（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、宏观经济预测模型体系研究（论文提纲范文）
（1）理学视域下的朱子理想人格修养论（论文提纲范文）
| 一、人格修养何以可能 |
| 二、朱子的圣贤气象论 |
| 三、朱子的孔颜之乐论 |
（2）基于混频数据的消费者信心与中国宏观经济波动研究（论文提纲范文）
| 引言 |
| 混频数据模型 |
| 1、单变量MIDAS预测模型 |
| 2、多变量MIDAS预测模型 |
| 数据处理与基准预测模型 |
| 1、数据处理 |
| 2、基准预测模型 |
| 单变量MIDAS(m,K)模型的实时预报和短期预测 |
| 1、MIDAS(m,K)模型的估计与样本内预测效果比较 |
| 2、MIDAS(m,K,h)模型的样本内预测效果比较与样本外预测 |
| 3、MIDAS(m,K,h)-AR(p)模型的样本内预测效果比较与实时预报 |
| 多元MIDAS模型的实时预报与短期预测 |
| 1、M(n)-MIDAS(m,K)模型的估计与样本内预测效果比较 |
| 2、M(n)-MIDAS(m,K)模型的样本内预测比较与样本外预测 |
| 3、M(n)-MIDAS(m,k,h)-AR(p)模型的样本内预测和实时预报 |
| 研究结论 |
（3）中国一般公共预算支出预决算差异研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 问题的提出 |
| 1.1.3 研究意义 |
| 1.2 研究目标与思路 |
| 1.2.1 研究目标 |
| 1.2.2 研究思路 |
| 1.3 研究内容、框架及研究方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 相关概念的界定 |
| 1.4.1 预决算差异 |
| 1.4.2 预算调整差异和执行差异 |
| 1.4.3 预决算差异度 |
| 1.5 本文创新与不足 |
| 1.5.1 本文研究创新 |
| 1.5.2 本文研究不足 |
| 2 文献综述与理论基础 |
| 2.1 预决算差异的文献综述 |
| 2.1.1 国外文献研究综述 |
| 2.1.2 国内文献研究综述 |
| 2.1.3 文献评述 |
| 2.2 预决算支出差异分析的理论基础 |
| 2.2.1 委托代理理论 |
| 2.2.2 官僚预算最大化理论 |
| 2.2.3 晋升竞争理论 |
| 2.2.4 政府预算管理相关理论 |
| 3 一般公共预算支出预决算差异的典型事实分析 |
| 3.1 一般公共预算管理的制度现状分析 |
| 3.1.1 预算编制的制度现状 |
| 3.1.2 预算执行的制度现状 |
| 3.1.3 决算审查的制度现状 |
| 3.1.4 结转结余的制度现状 |
| 3.1.5 其它相关制度现状 |
| 3.2 一般公共预算支出预决算差异的整体特征分析 |
| 3.2.1 全国层面 |
| 3.2.2 中央与地方层面 |
| 3.2.3 省级层面 |
| 3.2.4 部门预算层面 |
| 3.3 一般公共预算支出预决算差异的结构特征分析 |
| 3.3.1 全国层面 |
| 3.3.2 中央与地方层面 |
| 3.3.3 省级层面 |
| 3.4 一般公共预算支出预决算差异的区域特征分析 |
| 3.5 中国预决算差异管理中存在的问题 |
| 3.5.1 法律体系尚不完善,立法层级不够高 |
| 3.5.2 制度建设缺乏系统性,调整差异较大 |
| 3.5.3 公共决策与预算衔接不畅 |
| 3.5.4 部门自由裁量权缺乏有效约束 |
| 3.5.5 预算管理不完善,预算执行监管不到位 |
| 3.5.6 约束机制不健全,未充分纳入绩效管理 |
| 3.6 本章小结 |
| 4 一般公共预算支出预决算差异的属性分析及成因研究 |
| 4.1 预决算差异的属性分析 |
| 4.1.1 普遍性 |
| 4.1.2 不可预知性 |
| 4.1.3 非对称性 |
| 4.1.4 成因的多样性 |
| 4.1.5 适度性 |
| 4.2 中国预决算差异的基本判断 |
| 4.3 预决算差异的分析框架及影响因素分析 |
| 4.3.1 技术因素 |
| 4.3.2 制度因素 |
| 4.3.3 政策因素 |
| 4.3.4 经济因素 |
| 4.3.5 管理因素 |
| 4.3.6 主体互动因素 |
| 4.4 预决算差异管理的客观定位 |
| 4.5 本章小结 |
| 5 一般公共预算支出预决算差异的主体博弈分析 |
| 5.1 预决算差异的主体博弈概述 |
| 5.2 预算编制:支出部门与财政部门之间的博弈 |
| 5.2.1 支出部门与财政部门的完全信息静态博弈 |
| 5.2.2 部门预算编制的不完全信息动态博弈 |
| 5.2.3 不完全信息两期序贯博弈(部门预算博弈策略) |
| 5.3 预算编制:支出部门之间的博弈 |
| 5.3.1 博弈特点 |
| 5.3.2 策略空间 |
| 5.3.3 模型的建立与推导 |
| 5.3.4 均衡分析 |
| 5.4 预算监督:支出部门与监督部门之间的博弈 |
| 5.4.1 博弈特点 |
| 5.4.2 策略空间 |
| 5.4.3 模型的建立与推导 |
| 5.4.4 均衡分析 |
| 5.5 影响因素分析与政策启示 |
| 5.5.1 主体博弈因素分析 |
| 5.5.2 政策启示 |
| 6 一般公共预算支出预决算差异影响因素实证检验分析 |
| 6.1 回归模型设定 |
| 6.1.1 静态面板模型 |
| 6.1.2 动态面板模型 |
| 6.2 变量与数据来源说明 |
| 6.3 预决算差异影响因素的实证结果 |
| 6.4 预算调整差异和执行差异成因的实证结果 |
| 6.5 时空异质性分析 |
| 6.5.1 地区异质性分析 |
| 6.5.2 时间异质性分析 |
| 6.6 稳健性检验 |
| 6.7 本章小结 |
| 7 一般公共预算支出预决算差异成因的贡献度分解 |
| 7.1 测度贡献度的基本原理 |
| 7.1.1 基于R~2的贡献度指标——夏普利值分解 |
| 7.1.2 基于方差分解和均值分解的MQ指数 |
| 7.2 预决算差异的贡献度分解 |
| 7.2.1 基于R~2的贡献度指标 |
| 7.2.2 基于方差分解和均值分解的MQ指数 |
| 7.3 预决算差异贡献度的内部动态分析 |
| 7.3.1 基于R~2的贡献度指标 |
| 7.3.2 基于方差分解和均值分解的MQ指数 |
| 7.4 时空异质性分析 |
| 7.4.1 地区异质性分析 |
| 7.4.2 时间异质性分析 |
| 7.5 调整差异和执行差异的主要成因 |
| 7.5.1 调整差异的成因分析 |
| 7.5.2 执行差异的成因分析 |
| 7.6 本章小结 |
| 8 预决算差异的国际比较研究 |
| 8.1 美国 |
| 8.1.1 美国联邦政府支出预决算差异状况 |
| 8.1.2 美国预决算差异管理实践 |
| 8.2 日本 |
| 8.2.1 日本财政支出预决算差异状况 |
| 8.2.2 日本预决算差异管理实践 |
| 8.3 法国 |
| 8.3.1 法国财政支出预决算差异状况 |
| 8.3.2 法国预决算差异管理实践 |
| 8.4 国际经验及启示 |
| 8.4.1 健全法律体系,提高预算法治化水平 |
| 8.4.2 预算编制科学精细,预算执行规范有序 |
| 8.4.3 严控预算调整,强化监督问责 |
| 8.4.4 预算信息充分公开,提高预算管理透明度 |
| 9 研究结论与政策建议 |
| 9.1 研究结论 |
| 9.2 预决算差异管理的基本原则 |
| 9.2.1 坚持预算法定原则 |
| 9.2.2 坚持问题导向原则 |
| 9.2.3 坚持权责一致原则 |
| 9.2.4 坚持系统观念 |
| 9.3 相关政策建议 |
| 9.3.1 加强财政预算法治化建设 |
| 9.3.2 加强统筹协调,推动各项制度有效衔接 |
| 9.3.3 提高预算编制科学性,降低预算调整差异 |
| 9.3.4 增强预算执行规范性,严控预决算执行差异 |
| 9.3.5 完善预算监督约束体系 |
| 9.3.6 预决算差异充分纳入绩效管理 |
| 参考文献 |
| 附录一:2016-2019年中央部门一般公共预算支出预决算差异情况(59个部门) |
| 附录二:各国预算和决算相关数据 |
| 博士研究生期间科研成果 |
| 后记 |
（4）多维视角下的不确定性与中国股票市场资产定价（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.2 问题的提出和研究内容 |
| 1.3 研究框架和研究方法 |
| 1.3.1 研究框架 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 概念界定 |
| 1.5 本文的创新与贡献 |
| 2 文献综述 |
| 2.1 关于不确定性的理论研究 |
| 2.2 关于不确定性的度量方法 |
| 2.3 关于不确定性的实证研究 |
| 2.3.1 不确定性的宏观影响 |
| 2.3.2 不确定性的微观影响 |
| 2.4 不确定性与资产定价 |
| 2.5 文献评述 |
| 3 理论分析、研究假设与研究设计 |
| 3.1 理论分析 |
| 3.2 研究假设 |
| 3.3 研究设计 |
| 3.3.1 研究设计思路 |
| 3.3.2 核心变量的构建基础 |
| 3.3.3 模型设定 |
| 3.4 本章小结 |
| 4 宏观经济不确定性与A股市场收益率 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 数据、变量与方法 |
| 4.2.1 数据及变量描述性统计 |
| 4.2.2 中国宏观经济不确定性的构建 |
| 4.2.3 计量模型设定 |
| 4.3 实证结果 |
| 4.3.1 样本内回归 |
| 4.3.2 样本外预测 |
| 4.3.3 基于宏观经济不确定性的资产配置应用 |
| 4.3.4 投资者情绪与宏观经济不确定性的定价能力 |
| 4.3.5 宏观经济不确定性与经济周期 |
| 4.4 稳健性检验 |
| 4.4.1 AMU与 CMU的样本外检验 |
| 4.4.2 CMU、经济周期与期望收益率 |
| 4.4.3 CMU、新增投资者人数与期望收益率 |
| 4.5 本章小结 |
| 5 微观不确定性与A股横截面收益率 |
| 5.1 引言 |
| 5.2 数据、变量与方法 |
| 5.2.1 样本说明 |
| 5.2.2 核心变量 |
| 5.2.3 控制变量 |
| 5.2.4 实证模型设定 |
| 5.3 实证结果 |
| 5.3.1 单变量组合分析 |
| 5.3.2 双变量组合分析 |
| 5.3.3 Fama-Mac Beth横截面回归分析 |
| 5.3.4 微观不确定性的投资组合表现 |
| 5.3.5 微观不确定性的定价机制检验 |
| 5.4 稳健性检验 |
| 5.5 本章小结 |
| 6 政策不确定性与A股横截面收益率 |
| 6.1 引言 |
| 6.2 数据变量与方法 |
| 6.2.1 样本说明 |
| 6.2.2 核心变量 |
| 6.2.3 控制变量 |
| 6.2.4 计量模型设定 |
| 6.3 实证结果 |
| 6.3.1 单变量组合分析 |
| 6.3.2 双变量组合分析 |
| 6.3.3 Fama-Mac Beth横截面回归分析 |
| 6.3.4 贸易政策不确定性的定价机制检验 |
| 6.4 稳健性检验 |
| 6.5 本章小结 |
| 7 结论与展望 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 研究展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 攻读学位期间取得的研究成果 |
（5）经济不确定性、经济周期与货币政策有效性研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景与研究意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 经济不确定性对经济周期影响机制的研究综述 |
| 1.2.2 经济不确定性对货币政策有效性影响机制的研究综述 |
| 1.2.3 经济周期不同阶段下货币政策有效性研究综述 |
| 1.3 研究方法与创新 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 主要创新与贡献 |
| 1.4 论文框架与结构安排 |
| 第2章 概念界定与理论基础 |
| 2.1 经济不确定性概念的起源、界定与度量 |
| 2.2 经济不确定性对经济周期影响机制的理论基础 |
| 2.3 经济不确定性对货币政策有效性影响的理论基础 |
| 2.4 不同经济周期下货币政策调控的理论基础 |
| 2.5 本章小结 |
| 第3章 我国经济不确定性与经济周期测度及其协动性 |
| 3.1 我国经济不确定性走势分析 |
| 3.2 我国经济周期指数的测度和走势分析 |
| 3.2.1 传统经济周期测度方法的总结与利弊评述 |
| 3.2.2 MS-DFM测度经济周期的原理简述 |
| 3.2.3 我国经济周期指数的实时测度 |
| 3.2.4 我国经济周期统计特征与趋势分析 |
| 3.3 我国经济不确定性与经济周期协动性检验 |
| 3.3.1 经济不确定性与经济周期时变格兰杰因果检验 |
| 3.3.2 经济不确定性与经济周期间的动态相关性检验 |
| 3.3.3 经济不确定性与经济周期间的动态溢出效应检验 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 不同经济不确定性水平下的货币政策有效性研究 |
| 4.1 不同政策目标和不确定性水平下货币政策量价选择的初步探讨 |
| 4.1.1 不同政策目标下数量型与价格型货币政策有效性探讨 |
| 4.1.2 经济不确定影响下货币政策有效性探讨 |
| 4.1.3 双重背景下数量型与价格型政策选择的探讨 |
| 4.2 我国经济不确定性阶段划分 |
| 4.2.1 MS-AR模型 |
| 4.2.2 经济不确定性区制划分 |
| 4.3 LT-TVP-VAR模型构建与参数估计 |
| 4.3.1 LT-TVP-VAR模型构建 |
| 4.3.2 数据选取与处理 |
| 4.3.3 参数估计与检验 |
| 4.4 不同经济不确定性水平下货币政策时变反应与调控机制 |
| 4.4.1 不同经济不确定性水平下货币政策时变反应 |
| 4.4.2 数量型与价格型政策对产出调控的实时对比 |
| 4.4.3 数量型与价格型政策对通胀调控的实时对比 |
| 4.5 本章小结 |
| 第5章 经济周期不同阶段下的货币政策有效性研究 |
| 5.1 经济周期不同阶段下货币政策调控的典型事实 |
| 5.1.1 经济周期波动下货币政策调控的历史演变 |
| 5.1.2 经济周期扩张阶段货币政策调控的有效性分析 |
| 5.1.3 经济周期收缩阶段货币政策调控的有效性分析 |
| 5.2 经济周期不同阶段下货币政策调控效果对比 |
| 5.2.1 TH-SVAR模型介绍 |
| 5.2.2 数据选取与检验 |
| 5.2.3 经济周期不同阶段下货币政策对产出的调控机制检验 |
| 5.2.4 经济周期不同阶段下货币政策对通胀的调控机制检验 |
| 5.2.5 数量型与价格型货币政策在经济周期不同阶段下的有效性对比 |
| 5.3 经济周期不同阶段下货币政策调控的非对称性检验 |
| 5.3.1 SEIVAR模型估计原理与脉冲响应函数构建 |
| 5.3.2 数量型货币政策在经济周期不同阶段下的非对称性检验 |
| 5.3.3 价格型货币政策在经济周期不同阶段下的非对称性检验 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 未预期冲击、预期管理与货币政策有效性研究 |
| 6.1 价格型和数量型货币政策的适用条件 |
| 6.2 考虑政策预期因素的DSGE模型构架 |
| 6.2.1 私人家庭 |
| 6.2.2 生产厂商 |
| 6.2.3 政府部门 |
| 6.2.4 货币当局 |
| 6.3 数据处理与参数估计 |
| 6.3.1 数据选取与处理 |
| 6.3.2 参数校准与设定 |
| 6.3.3 冲击路径识别 |
| 6.3.4 参数贝叶斯估计 |
| 6.4 脉冲响应与方差分解分析 |
| 6.4.1 脉冲响应分析 |
| 6.4.2 方差分解分析 |
| 6.5 本章小结 |
| 结论和政策建议 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及科研成果 |
| 致谢 |
（6）经济政策不确定背景下跨境资本流动的经济效应研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 导论 |
| 1.1 选题背景和研究意义 |
| 1.2 相关概念的界定 |
| 1.3 研究思路与研究方法 |
| 1.4 研究内容与结构安排 |
| 1.5 研究的创新点、难点与不足 |
| 第2章 文献综述 |
| 2.1 经济政策不确定性相关研究 |
| 2.2 跨境资本流动相关研究 |
| 2.3 研究述评 |
| 第3章 经济政策不确定性影响跨境资本流动经济效应的理论分析 |
| 3.1 经济政策不确定性与跨境资本流动的关联性 |
| 3.2 经济政策不确定性对跨境资本流动与经济发展关系的调节效应 |
| 3.3 本章小结 |
| 第4章 经济政策不确定性与跨境资本流动的现状分析 |
| 4.1 经济政策不确定性的现状分析 |
| 4.2 跨境资本流动的现状分析 |
| 4.3 经济政策不确定性与跨境资本流动的关联性 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 经济政策不确定背景下跨境资本流动对经济发展的影响 |
| 5.1 研究假设 |
| 5.2 研究设计与数据说明 |
| 5.3 实证结果分析 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 经济政策不确定背景下跨境资本流动对实体经济杠杆的影响 |
| 6.1 研究假设 |
| 6.2 研究设计与数据说明 |
| 6.3 实证结果分析 |
| 6.4 本章小结 |
| 第7章 经济政策不确定背景下跨境资本流动对虚拟经济稳定的影响 |
| 7.1 研究假设 |
| 7.2 研究设计与数据说明 |
| 7.3 实证结果分析 |
| 7.4 本章小结 |
| 第8章 主要结论与政策建议 |
| 8.1 主要结论 |
| 8.2 政策建议 |
| 8.3 研究展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 |
（7）基于发电侧的电力景气指数及预警系统研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 景气指数研究综述 |
| 1.2.1 国外景气指数研究综述 |
| 1.2.2 国内景气指数研究综述 |
| 1.2.3 景气指数在电力行业的发展应用 |
| 1.3 研究内容和技术路线 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 技术路线 |
| 第2章 电力行业发展现状分析 |
| 2.1 电力行业现状整体分析 |
| 2.2 电力行业发展趋势分析 |
| 2.2.1 整体增速放缓 |
| 2.2.2 能源结构优化 |
| 2.2.3 转型高质量发展 |
| 2.3 电力行业影响因素分析 |
| 2.3.1 宏观经济发展 |
| 2.3.2 电力生产活动 |
| 2.3.3 电力消费活动 |
| 2.3.4 相关行业活动 |
| 2.4 本章小结 |
| 第3章 基于发电侧电力景气指标体系的建立 |
| 3.1 景气指标的选取 |
| 3.1.1 基准指标的确定 |
| 3.1.2 景气指标的选取原则 |
| 3.1.3 景气指标的确定 |
| 3.2 景气指标的预处理 |
| 3.3 景气指标的分类 |
| 3.3.1 景气指标的类别 |
| 3.3.2 景气指标分类方法的介绍 |
| 3.3.3 景气指标分类方法的比较 |
| 3.3.4 基于时差相关分析法的景气指标分类 |
| 3.4 景气指标体系的建立 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 基于发电侧电力景气指数的构建 |
| 4.1 景气指数的编制方法 |
| 4.1.1 景气指数编制方法介绍 |
| 4.1.2 基于主成分分析法的景气指数 |
| 4.2 景气指数的编制 |
| 4.2.1 先行性景气指数的编制 |
| 4.2.2 一致性景气指数的编制 |
| 4.2.3 滞后性景气指数的编制 |
| 4.3 景气指数的实证分析 |
| 4.3.1 电力景气指数的拟合性分析 |
| 4.3.2 发电行业景气波动情况分析 |
| 4.3.3 基于发电侧的电力行业景气波动预测 |
| 4.4 火电行业景气波动预测 |
| 4.4.1 一致性景气指数的编制 |
| 4.4.2 滞后性景气指数的编制 |
| 4.4.3 火电行业景气波动分析 |
| 4.5 本章小结 |
| 第5章 电力行业预警系统构建及分析 |
| 5.1 预警系统构建的方法 |
| 5.2 景气预警系统的构建 |
| 5.3 景气预警结果分析 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 研究成果及结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（9）基于TSPCA-FTNet模型的中国宏观经济指数预测研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.2 研究的内容、方法和技术路线 |
| 1.3 本文的主要贡献 |
| 第2章 文献综述与相关理论 |
| 2.1 文献综述 |
| 2.1.1 宏观经济指数预测 |
| 2.1.2 常用时间序列分析方法 |
| 2.1.3 文献评述 |
| 2.2 相关理论 |
| 2.2.1 向量自回归 |
| 2.2.2 贝叶斯向量自回归 |
| 2.2.3 循环神经网络 |
| 2.2.4 长短期记忆神经网络 |
| 2.2.5 混频数据抽样回归模型 |
| 第3章 TSPCA-FTNet模型的构建与估计 |
| 3.1 TS-PCA方法 |
| 3.2 FTNet模型 |
| 3.2.1 FTNet模型的基本思想 |
| 3.2.2 Flexible Transmitter模型 |
| 3.2.3 FTNet模型介绍 |
| 3.3 TSPCA-FTNet模型 |
| 第4章 中国宏观经济指数的实证研究 |
| 4.1 数据来源 |
| 4.2 数据预处理 |
| 4.3 数据可视化 |
| 4.3.1 中国宏观经济指数时序图 |
| 4.3.2 中国宏观经济指数CCF图 |
| 4.4 建立TSPCA-FTNet模型 |
| 4.5 各类模型预测效果对比 |
| 4.5.1 实验环境介绍 |
| 4.5.2 预测精度与稳定性比较 |
| 4.5.3 模型参数个数比较 |
| 4.5.4 模型运行速度比较 |
| 4.6 实证结果分析 |
| 第5章 结论与展望 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 展望 |
| 参考文献 |
| 附录A 中国宏观经济指数时序图 |
| 附录B 中国宏观经济指数CCF图 |
| 致谢 |
（10）基于GBRT集成模型的新冠疫情对我国宏观经济影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景及意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.3 研究内容及方法 |
| 1.4 创新点和技术路线 |
| 第2章 机器学习经典算法基本原理 |
| 2.1 决策树算法 |
| 2.2 SVM算法 |
| 2.3 集成学习算法 |
| 2.4 交叉验证 |
| 第3章 新冠疫情下宏观经济预测指标体系构建及基本分析 |
| 3.1 新冠疫情特征及对宏观经济影响的路径分析 |
| 3.2 新冠疫情下宏观经济预测指标体系构建 |
| 3.3 宏观经济预测指标的现状动态分析 |
| 3.4 宏观经济预测指标与疫情相关数据的关联性分析 |
| 第4章 基于GBRT集成模型的新冠疫情下宏观经济预测研究 |
| 4.1 基于统计回归模型的探索 |
| 4.2 基于机器学习经典算法的探索 |
| 4.3 宏观经济预测的GBRT集成模型研究 |
| 第5章 新冠疫情下我国宏观经济发展存在的问题及对策建议 |
| 5.1 新冠疫情下我国宏观经济发展存在的问题 |
| 5.2 促进宏观经济稳定发展的对策建议 |
| 第6章 总结及展望 |
| 6.1 总结 |
| 6.2 展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 在校期间发表论文及参加课题情况 |
四、宏观经济预测模型体系研究（论文参考文献）
- [1]理学视域下的朱子理想人格修养论[J]. 李涛. 东方论坛, 2022
- [2]基于混频数据的消费者信心与中国宏观经济波动研究[J]. 姜伟,黎依堞. 管理评论, 2021(10)
- [3]中国一般公共预算支出预决算差异研究[D]. 陈凯. 中国财政科学研究院, 2021(10)
- [4]多维视角下的不确定性与中国股票市场资产定价[D]. 戴逸明. 浙江大学, 2021(01)
- [5]经济不确定性、经济周期与货币政策有效性研究[D]. 王国志. 吉林大学, 2021(01)
- [6]经济政策不确定背景下跨境资本流动的经济效应研究[D]. 温健纯. 广西大学, 2021(12)
- [7]基于发电侧的电力景气指数及预警系统研究[D]. 杨思航. 华北电力大学(北京), 2021(01)
- [8]为什么大数据能够用于宏观经济预测[J]. 李奥,张涛. 财经智库, 2021(03)
- [9]基于TSPCA-FTNet模型的中国宏观经济指数预测研究[D]. 曹文杰. 上海师范大学, 2021(07)
- [10]基于GBRT集成模型的新冠疫情对我国宏观经济影响研究[D]. 李颖. 重庆工商大学, 2021(09)